Дискуссионный математический форумМатематический форум
Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
новый онлайн-сервис
число, сумма и дата прописью

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Факторный анализ набора портфелей инвестиций
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 13:09 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
21 сен 2019, 19:25
Сообщений: 12
Cпасибо сказано: 7
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Есть ежемесячные данные о доходности пяти портфелей инвестиций а также о данные доходности benchmark'a (консервативный, безрисковый актив). Возможно ли на основе только этих данных провести разложение на значимые, осмысленные факторы при помощи PCA или чего-то другого? Эти факторы будут нужны для дальнейших расчетов: indexed return based on the factor return, factor excess returns, и т.д.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Факторный анализ набора портфелей инвестиций
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 15:27 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
19 сен 2020, 20:16
Сообщений: 19
Cпасибо сказано: 1
Спасибо получено:
10 раз в 8 сообщениях
Очков репутации: 4

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
acetonio,

я не скажу Вам за финансовую теорию, но метод главных компонент (РСА) преобразует Ваши независимые переменные в новые переменные РС1, РС2, РС3, ..., причём каждая главная компонента РС по сути содержит в себе все Ваши исходные переменные (с определёнными весами).

Конечно, Вы можете оставить только те РС, которые берут на себя наибольший процент объяснённой дисперсии Ваших данных, и регрессоров в виде главных компонент станет меньше, но теоретически и сами главные компоненты, и коэффициенты при них едва ли несут какой-то смысл.

Для дальнейшей работы и возвращения к "осмысленным" переменным Вам придётся "раскрывать" главные компоненты, т.е. переписывать через Ваши изначальные регрессоры. И такая операция Вам не поможет отделить значимые переменные от незначимых.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему      Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ]

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Факторный анализ маржи

в форуме Экономика и Финансы

Ledar

1

267

16 окт 2018, 18:48

Корреляция и факторный анализ

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

GollAnn

1

400

25 июн 2017, 12:24

Метод Плуто-Таше для низкодефолтных портфелей

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

Anonimno_o

0

65

27 июл 2023, 15:56

Решение о целесообразности инвестиций

в форуме Экономика и Финансы

Elenaa

0

354

09 май 2014, 16:19

Задача по оптимизации инвестиций

в форуме Исследование операций и Задачи оптимизации

ole44a

1

445

10 ноя 2016, 23:25

Расчёт годовой доходности инвестиций

в форуме Экономика и Финансы

Vladimir+

6

623

27 апр 2019, 11:39

Вероятность набора цифр

в форуме Комбинаторика и Теория вероятностей

Alexey759

3

342

04 май 2017, 18:33

Колье из заданного набора бусинок

в форуме Комбинаторика и Теория вероятностей

Semen Bronza

1

419

13 июн 2014, 18:20

Количество способов выбрать два набора

в форуме Комбинаторика и Теория вероятностей

irina6688

1

317

15 фев 2020, 08:20

Найти вероятность правильного набора

в форуме Комбинаторика и Теория вероятностей

kaktus2003

2

148

10 дек 2021, 21:13


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2023 MathHelpPlanet.com. All rights reserved