Дискуссионный математический форумМатематический форум
Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
новый онлайн-сервис
число, сумма и дата прописью

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Формула для расчета доходности
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 13:00 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
07 апр 2021, 11:51
Сообщений: 5
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Если такое уже обсуждалось буду благодарен за ссылку
Делаю с экселе файл для подсчета доходности по инвестициям. Брокеров несколько поэтому так удобнее

Я записываю в строку все операции по конкретной акции и в формулах пользуюсь суммами этих операций
Суть моей формулы:
% дохода=(сумма полученного от продажи акций+стоимость акций на счету)/сумма потраченого на акции-100%
Столкнулся с тем, что купив 1 акцию за 100р и продав ее за 200р получаю доходность 100%

эксель:
потратил 100р
продал 0р
Отдельная ячейка «на счету» (шт*цену): 200р


Но если я тут же куплю ту же акцию за 200р, фактически у меня будут те же 200р, но моя формула посчитает доходы как 200+200 (продал+на счету), а траты как 100+200р (сумма строки «потратил»), хотя новых денег «из зарплаты» я не вкладывал. И % доходности получается не 100%, а ~33% (300 внес, 400 получил)

эксель:
потратил 100р 200р
продал 200р
Отдельная ячейка «на счету»: 200р


Помогите, пожалуйста, с формулой, которая при расчете доходности учитывала бы внесенные средства за вычетом реинвестированных средств, полученных от продажи этих акций (в идеале и за вычетом дивидендов отдельной переменной).

Пример эксель файла с формулой в приложении (надеюсь получится приложить, интерфейс не очень интуитивный)

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Формула для расчета доходности
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 21:53 
Не в сети
Профи
Зарегистрирован:
04 июн 2020, 01:04
Сообщений: 387
Cпасибо сказано: 33
Спасибо получено:
92 раз в 88 сообщениях
Очков репутации: 14

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
efor
Проблема понятна, но непонятно, что точно должно быть желаемым результатом: средняя доходность по сделке, общая доходность за период?

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Формула для расчета доходности
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 10:23 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
07 апр 2021, 11:51
Сообщений: 5
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Общая доходность
вложил 100 продал за 200
купил за 200 продал за 300
Итог: +200% (вложил 100 получил 300)

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Формула для расчета доходности
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 10:27 
Не в сети
Одарённый
Зарегистрирован:
11 фев 2018, 14:41
Сообщений: 157
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
32 раз в 29 сообщениях
Очков репутации: 6

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Так когда "купил за 200" необходимо это учитывать в расходах. У вас, например - "вложил 200".
Цепочка ""Потратил 100 - поучил 200. Потратил 200 - получил 300". Общая доходность 200%."

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Формула для расчета доходности
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 12:57 
Не в сети
Профи
Зарегистрирован:
04 июн 2020, 01:04
Сообщений: 387
Cпасибо сказано: 33
Спасибо получено:
92 раз в 88 сообщениях
Очков репутации: 14

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
efor писал(а):
Общая доходность
вложил 100 продал за 200
купил за 200 продал за 300
Итог: +200% (вложил 100 получил 300)
Это слишком простой пример. Он не проливает свет на то, что Вы бы хотели видеть в качестве доходности.

Представьте другой тоже очень простой пример.

В начале отчетного календарного года на балансе 100 тубриков.
В 1-й день 2-го календарного месяца Вы купили на 50 тубриков (включая комиссии) одного типа акций.
Ровно в середине этого второго месяца эта акция выплатила (с зачислением на счет в этот день) 1 тубрик дивидендов (из которых сразу при выплате вычли withholding tax 10%, поэтому на счет пришло 0,9 тубриков).
В последний день этого 2-го календарного месяца Вы продали эти акции за 45 тубриков.
В 1-й день 6-го календарного месяца доложили на свой счет ещё 50 тубриков.
В 1-й день 12-го календарного месяца купили тех же акций (другое количество) на 20 тубриков.
В последний день этого 12-го месяца продали их за 21 тубрик.
В конце года с Вас списали 1 тубрик за обслуживание счета и рыночные данные.
Баланс на конец отчетного календарного года 145,9 тубриков.
Что Вы бы захотели видеть в качестве доходности за этот год (и для какой цели Вам нужно это число)? :)

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Формула для расчета доходности
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 12:41 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
07 апр 2021, 11:51
Сообщений: 5
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
в рамках каждой конкретной акции мне нужно считать только те операции, которые связаны именно с ней. Т.е. с учетом комиссий (хотя для простоты их можно опустить, сам потом прикручу) и без учета обслуживания счета, рыночных данных и пополнений общего счета, не пошедших на покупку данных конкретных акций.

Получится:
вложил 50. в активах 50. на счету 0. итог 50 (0% дохода)(наверное, не важно когда будут совершаться операции если они входят в оцениваемый период)
получил 0.9. в активах 50. на счету 0.9. итог 50.9 (1.8% дохода от 50 вложенного)
продал за 45. в активах 0. на счету 45.9. итог 45.9 (-8.2% дохода от 50 вложенного)
вложил 20. в активах 20. на счету 25.9 (45.9-20). итог 45.9 (-8.2% дохода от 50 вложенного)
продал за 21. в активах 0. на счету 46.9. итог 46.9 (-6.2% дохода от 50 вложенного)

в итоге нужно числе -6.2%
Если же считать потраченное как сумму 50+20 а полученное как сумму 45+21+0.9 то доходность будет -4.429% (полученное/потраченное)

Ну а цель простая-верно оценить доходность вложений в конкретный актив

пока единственное, что пришло в голову- вычесть (сумму полученного от продажи) из (суммы потраченного) и (суммы полученного от продажи и дивов), но только в случае, если эта сумма полученного целиком была заново вложена в покупку тех же акций. Соответственно, необходимо делать это в ручную, от чего хочется максимально отойти

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Формула для расчета доходности
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 04:30 
Не в сети
Профи
Зарегистрирован:
04 июн 2020, 01:04
Сообщений: 387
Cпасибо сказано: 33
Спасибо получено:
92 раз в 88 сообщениях
Очков репутации: 14

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
А если бы первой сделкой была бы сделка на 20 тубриков, а последняя уже была бы на 50. И главное деньги были свободны большую часть этого года от позиции в этой конкретной акции и могли использоваться, чтобы приносить доход по другим. Получается они были базой для расчета доходности сразу по нескольким бумагам?
Так можно получить вообще любой желаемый процент. :)

Посмотрите такой показатель как internal rate of return (IRR). Насколько он Вам кажется подходящим под Ваши нужды.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Формула для расчета доходности
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 16:22 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
07 апр 2021, 11:51
Сообщений: 5
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
>>>А если бы первой сделкой была бы сделка на 20 тубриков, а последняя уже была бы на 50.

вложил 20. в активах 20. на счету 0. итог 20 (0% дохода)
получил 0.9. в активах 20. на счету 0.9. итог 20.9 (4.5% дохода от 20 вложенного)
продал за 45. в активах 0. на счету 45.9. итог 45.9 (229.5% дохода от 20 вложенного)
вложил 50. в активах 50. на счету 0 (45.9-50, 4.1 внес). итог 50 (207.4% дохода от 24.1 вложенного)
продал за 21. в активах 0. на счету 21. итог 21 (-12.8% дохода от 24.1 вложенного)

Если деньги были использованы в другой акции, то в общую прибыль будет занесен результат по той акции, рассчитанный тем же способом. Суммарная прибыль от всех активов будет сравниваться со всеми деньгами будь они в нале или в активах
При каком варианте это исказит результат?

irr, кажется, больше подходит для расчетов по облигациям. или я не понял как ей пользоваться..

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Формула для расчета доходности
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 20:56 
Не в сети
Профи
Зарегистрирован:
04 июн 2020, 01:04
Сообщений: 387
Cпасибо сказано: 33
Спасибо получено:
92 раз в 88 сообщениях
Очков репутации: 14

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
efor писал(а):
При каком варианте это исказит результат?
Вы же сами посчитали абсолютно другой отрицательный результат, хотя всего лишь поменяли две сделки местами и в абсолютном отношении заработали ровно столько же. :)

efor писал(а):
irr, кажется, больше подходит для расчетов по облигациям. или я не понял как ей пользоваться..
IRR касается любого денежного потока (идущего от Вас или к Вам, где каждый приход и уход денег расположен/индексирован конкретным временем).
IRR не имеет (известного мне) аналитического решения для доходности. В Excel можно использовать Solver для автоматического подбора и отображения доходности, или использовать (внутри итеративную) функцию IRR.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Формула для расчета доходности
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 12:37 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
07 апр 2021, 11:51
Сообщений: 5
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Цитата:
Вы же сами посчитали абсолютно другой отрицательный результат, хотя всего лишь поменяли две сделки местами и в абсолютном отношении заработали ровно столько же. :)

он и не мог получиться тем же даже если бы я поменял не только величины покупок но и все остальные т.к. дивиденды считаются с разной базы и цена на акции меняется

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему      Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ]

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Формула для расчета радиуса

в форуме Тригонометрия

Nick_Mayburov

4

406

08 окт 2022, 11:28

Формула расчета рейтинга

в форуме Исследование операций и Задачи оптимизации

Nonamenoname

5

1356

24 апр 2015, 16:39

Формула расчета зависимости

в форуме Алгебра

spoon

60

1643

04 окт 2018, 09:20

Формула для расчета равенства гипотенуз

в форуме Геометрия

324797

1

199

04 ноя 2017, 18:39

Формула для расчета стороны трапеции

в форуме Геометрия

PunseR

2

451

08 мар 2015, 13:07

Формула расчета распределение монет для пользователей

в форуме Интересные задачи участников форума MHP

vanea84

2

6317

06 мар 2015, 22:08

Верна ли формула расчета кажущегося угла падения

в форуме Геометрия

Geosteering

2

684

18 фев 2015, 16:20

Единая формула расчета площади живого сечения в круглых тру

в форуме Геометрия

Ana1

3

740

07 авг 2015, 13:56

Расчёт годовой доходности инвестиций

в форуме Экономика и Финансы

Vladimir+

6

623

27 апр 2019, 11:39

форму расчета материала

в форуме Алгебра

tokaev

1

141

11 дек 2021, 13:56


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2023 MathHelpPlanet.com. All rights reserved