Математический форум Math Help Planet
Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике Теоретический раздел |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
новый онлайн-сервис число, сумма и дата прописью |
|
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Страница 1 из 1 |
[ Сообщений: 10 ] |
|
Автор | Сообщение | |
---|---|---|
efor |
|
|
Делаю с экселе файл для подсчета доходности по инвестициям. Брокеров несколько поэтому так удобнее Я записываю в строку все операции по конкретной акции и в формулах пользуюсь суммами этих операций Суть моей формулы: % дохода=(сумма полученного от продажи акций+стоимость акций на счету)/сумма потраченого на акции-100% Столкнулся с тем, что купив 1 акцию за 100р и продав ее за 200р получаю доходность 100% эксель: Но если я тут же куплю ту же акцию за 200р, фактически у меня будут те же 200р, но моя формула посчитает доходы как 200+200 (продал+на счету), а траты как 100+200р (сумма строки «потратил»), хотя новых денег «из зарплаты» я не вкладывал. И % доходности получается не 100%, а ~33% (300 внес, 400 получил) эксель: Помогите, пожалуйста, с формулой, которая при расчете доходности учитывала бы внесенные средства за вычетом реинвестированных средств, полученных от продажи этих акций (в идеале и за вычетом дивидендов отдельной переменной). Пример эксель файла с формулой в приложении (надеюсь получится приложить, интерфейс не очень интуитивный) |
||
Вернуться к началу | ||
ipgmvq |
|
|
efor
Проблема понятна, но непонятно, что точно должно быть желаемым результатом: средняя доходность по сделке, общая доходность за период? |
||
Вернуться к началу | ||
efor |
|
|
Общая доходность
вложил 100 продал за 200 купил за 200 продал за 300 Итог: +200% (вложил 100 получил 300) |
||
Вернуться к началу | ||
passant |
|
|
Так когда "купил за 200" необходимо это учитывать в расходах. У вас, например - "вложил 200".
Цепочка ""Потратил 100 - поучил 200. Потратил 200 - получил 300". Общая доходность 200%." |
||
Вернуться к началу | ||
ipgmvq |
|
|
efor писал(а): Общая доходность Это слишком простой пример. Он не проливает свет на то, что Вы бы хотели видеть в качестве доходности.вложил 100 продал за 200 купил за 200 продал за 300 Итог: +200% (вложил 100 получил 300) Представьте другой тоже очень простой пример. В начале отчетного календарного года на балансе 100 тубриков. В 1-й день 2-го календарного месяца Вы купили на 50 тубриков (включая комиссии) одного типа акций. Ровно в середине этого второго месяца эта акция выплатила (с зачислением на счет в этот день) 1 тубрик дивидендов (из которых сразу при выплате вычли withholding tax 10%, поэтому на счет пришло 0,9 тубриков). В последний день этого 2-го календарного месяца Вы продали эти акции за 45 тубриков. В 1-й день 6-го календарного месяца доложили на свой счет ещё 50 тубриков. В 1-й день 12-го календарного месяца купили тех же акций (другое количество) на 20 тубриков. В последний день этого 12-го месяца продали их за 21 тубрик. В конце года с Вас списали 1 тубрик за обслуживание счета и рыночные данные. Баланс на конец отчетного календарного года 145,9 тубриков. Что Вы бы захотели видеть в качестве доходности за этот год (и для какой цели Вам нужно это число)? |
||
Вернуться к началу | ||
efor |
|
|
в рамках каждой конкретной акции мне нужно считать только те операции, которые связаны именно с ней. Т.е. с учетом комиссий (хотя для простоты их можно опустить, сам потом прикручу) и без учета обслуживания счета, рыночных данных и пополнений общего счета, не пошедших на покупку данных конкретных акций.
Получится: вложил 50. в активах 50. на счету 0. итог 50 (0% дохода)(наверное, не важно когда будут совершаться операции если они входят в оцениваемый период) получил 0.9. в активах 50. на счету 0.9. итог 50.9 (1.8% дохода от 50 вложенного) продал за 45. в активах 0. на счету 45.9. итог 45.9 (-8.2% дохода от 50 вложенного) вложил 20. в активах 20. на счету 25.9 (45.9-20). итог 45.9 (-8.2% дохода от 50 вложенного) продал за 21. в активах 0. на счету 46.9. итог 46.9 (-6.2% дохода от 50 вложенного) в итоге нужно числе -6.2% Если же считать потраченное как сумму 50+20 а полученное как сумму 45+21+0.9 то доходность будет -4.429% (полученное/потраченное) Ну а цель простая-верно оценить доходность вложений в конкретный актив пока единственное, что пришло в голову- вычесть (сумму полученного от продажи) из (суммы потраченного) и (суммы полученного от продажи и дивов), но только в случае, если эта сумма полученного целиком была заново вложена в покупку тех же акций. Соответственно, необходимо делать это в ручную, от чего хочется максимально отойти |
||
Вернуться к началу | ||
ipgmvq |
|
|
А если бы первой сделкой была бы сделка на 20 тубриков, а последняя уже была бы на 50. И главное деньги были свободны большую часть этого года от позиции в этой конкретной акции и могли использоваться, чтобы приносить доход по другим. Получается они были базой для расчета доходности сразу по нескольким бумагам?
Так можно получить вообще любой желаемый процент. Посмотрите такой показатель как internal rate of return (IRR). Насколько он Вам кажется подходящим под Ваши нужды. |
||
Вернуться к началу | ||
efor |
|
|
>>>А если бы первой сделкой была бы сделка на 20 тубриков, а последняя уже была бы на 50.
вложил 20. в активах 20. на счету 0. итог 20 (0% дохода) получил 0.9. в активах 20. на счету 0.9. итог 20.9 (4.5% дохода от 20 вложенного) продал за 45. в активах 0. на счету 45.9. итог 45.9 (229.5% дохода от 20 вложенного) вложил 50. в активах 50. на счету 0 (45.9-50, 4.1 внес). итог 50 (207.4% дохода от 24.1 вложенного) продал за 21. в активах 0. на счету 21. итог 21 (-12.8% дохода от 24.1 вложенного) Если деньги были использованы в другой акции, то в общую прибыль будет занесен результат по той акции, рассчитанный тем же способом. Суммарная прибыль от всех активов будет сравниваться со всеми деньгами будь они в нале или в активах При каком варианте это исказит результат? irr, кажется, больше подходит для расчетов по облигациям. или я не понял как ей пользоваться.. |
||
Вернуться к началу | ||
ipgmvq |
|
|
efor писал(а): При каком варианте это исказит результат? Вы же сами посчитали абсолютно другой отрицательный результат, хотя всего лишь поменяли две сделки местами и в абсолютном отношении заработали ровно столько же. efor писал(а): irr, кажется, больше подходит для расчетов по облигациям. или я не понял как ей пользоваться.. IRR касается любого денежного потока (идущего от Вас или к Вам, где каждый приход и уход денег расположен/индексирован конкретным временем).IRR не имеет (известного мне) аналитического решения для доходности. В Excel можно использовать Solver для автоматического подбора и отображения доходности, или использовать (внутри итеративную) функцию IRR. |
||
Вернуться к началу | ||
efor |
|
|
Цитата: Вы же сами посчитали абсолютно другой отрицательный результат, хотя всего лишь поменяли две сделки местами и в абсолютном отношении заработали ровно столько же. он и не мог получиться тем же даже если бы я поменял не только величины покупок но и все остальные т.к. дивиденды считаются с разной базы и цена на акции меняется |
||
Вернуться к началу | ||
[ Сообщений: 10 ] |
Похожие темы | Автор | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение |
---|---|---|---|---|
Формула для расчета радиуса
в форуме Тригонометрия |
4 |
406 |
08 окт 2022, 11:28 |
|
Формула расчета рейтинга | 5 |
1356 |
24 апр 2015, 16:39 |
|
Формула расчета зависимости
в форуме Алгебра |
60 |
1643 |
04 окт 2018, 09:20 |
|
Формула для расчета равенства гипотенуз
в форуме Геометрия |
1 |
199 |
04 ноя 2017, 18:39 |
|
Формула для расчета стороны трапеции
в форуме Геометрия |
2 |
451 |
08 мар 2015, 13:07 |
|
Формула расчета распределение монет для пользователей | 2 |
6317 |
06 мар 2015, 22:08 |
|
Верна ли формула расчета кажущегося угла падения
в форуме Геометрия |
2 |
684 |
18 фев 2015, 16:20 |
|
Единая формула расчета площади живого сечения в круглых тру
в форуме Геометрия |
3 |
740 |
07 авг 2015, 13:56 |
|
Расчёт годовой доходности инвестиций
в форуме Экономика и Финансы |
6 |
623 |
27 апр 2019, 11:39 |
|
форму расчета материала
в форуме Алгебра |
1 |
141 |
11 дек 2021, 13:56 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |