Математический форум Math Help Planet
Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике Теоретический раздел |
| Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
новый онлайн-сервис число, сумма и дата прописью |
|
|
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
|
Страница 1 из 1 |
[ 1 сообщение ] |
|
| Автор | Сообщение | |
|---|---|---|
| R_e_n |
|
|
|
[math]X_t=X_0+\int_{0}^{t}{a(s,X_s)ds}+m_t[/math] где [math]a(s,X_s)[/math] - непрерывная и ограниченная функция на конечном интервале, [math]m_t[/math] - мартингал; [math]X_0[/math] - целое число. Известно, что [math]X_t[/math] - скачкообразный, считающий процесс, принимающий целые значения. 1. Верно ли следующее? [math]P(X_{t+h}-X_{t}=1)=\int_{t}^{t+h}a(s,X_s)ds+o(h)[/math], при [math]h \to 0[/math]. 2. Как можно оценить вероятности: [math]P(X_{t}=k), k=0,1,2,...[/math]? 3. Как можно оценить дисперсию этого процесса? Я думал пункт 3 делать через пункт 2. Я посмотрел как в книжках выводится пункт 2, для этого надо знать пункт 1. Может как-то проще можно это сделать для случая, когда процесс допускает такое представление (является семимартингалом)? |
||
| Вернуться к началу | ||
|
[ 1 сообщение ] |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |