Математический форум Math Help Planet
Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике Теоретический раздел |
| Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
новый онлайн-сервис число, сумма и дата прописью |
|
|
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
|
Страница 1 из 2 |
[ Сообщений: 16 ] | На страницу 1, 2 След. |
|
| Автор | Сообщение | |
|---|---|---|
| ALEXIN |
|
|
Talanov! Вся надежда на Вас, очень прошу помощи. Излагайте проще, кого стесняться — все свои. Очень важно! Пусть дисконтированный чистый доход по проекту равен 50 тыс. руб., чтобы не путаться считайте просто: как прибыль по проекту — 50 тыс.руб. Принимая к сведению, что распределение результатов инновационной деятельности носит характер нормального распределения, охарактеризуйте величину риска убыточности проекта, если существует 23 % вероятность уменьшения величины ожидаемой экономии на 30 % и 8 % вероятность ее увеличения на 5 %. Вот эту тарабарщину, прошу объяснить мне посредством расчётов. |
||
| Вернуться к началу | ||
| Talanov |
|
|
|
О, чабан вернулся!
Прибыль 50 000 р. - это матожидание? Ожидаемая экономия - это и есть прибыль? |
||
| Вернуться к началу | ||
| ALEXIN |
|
|
|
Как неприятно с Вами общаться? Начинаете делать из мухи слона и городить обычную *..! Последнему дураку на Матфоруме понятно, что экономия на расходах равносильна увеличению прибыли (дохода). Поразительная бестолковость!
Ещё спросите: какого типа предприятие, признаёт ли оно демократические ценности? Есть ли отход от идей ревизионизма в современном Китае? |
||
| Вернуться к началу | ||
| Talanov |
|
|
|
А как риск убыточности считается?
|
||
| Вернуться к началу | ||
| ALEXIN |
|
|
|
Talanov!
Предполагаю так, пока набросок — три варианта: Оптимистический: 0.08 * (50*1.05) = 4.2 Самый вероятный: 0.69 * (50*1.00) = 34.5 Пессимистический: 0.23 * (50*0.70) = 8.05 S^2 = 0.08 * (50 – 52.5)^2 + 0.69 * (50 – 50)^2 + 0.23 * (35 – 50)^2 = 0.5 + 0 + 51.75 = 52.25 => sqrt(52.25) = 7.2284 — Сомневаюсь?! Надо по-другому! Матожидание будет иным, тороплюсь! Где мои ошибки? Далее осталось, правильно применить функцию Лапласа для нормального распределения. |
||
| Вернуться к началу | ||
| Talanov |
|
|
|
Для непрерывной случайной величины вероятность принять конкретное значение равна нулю. Поэтому в условии должно быть указано не более 8%, не менее 23%. Так?
|
||
| Вернуться к началу | ||
| Talanov |
|
|
|
ALEXIN писал(а): Предполагаю так, пока набросок — три варианта: Оптимистический: 0.08 * (50*1.05) = 4.2 Самый вероятный: 0.69 * (50*1.00) = 34.5 Пессимистический: 0.23 * (50*0.70) = 8.05 S^2 = 0.08 * (50 – 52.5)^2 + 0.69 * (50 – 50)^2 + 0.23 * (35 – 50)^2 = 0.5 + 0 + 51.75 = 52.25 => sqrt(52.25) = 7.2284 — Сомневаюсь?! Надо по-другому! Матожидание будет иным, тороплюсь! Это что за народное творчество? М.о = 41 031 Ско = 8 163 |
||
| Вернуться к началу | ||
| ALEXIN |
|
|
|
Talanov!
Предполагаю так, пока набросок — три варианта по расчёту прибыли: Оптимистический: 0.08 * (50*1.05) = 4.2 Самый вероятный: 0.69 * (50*1.00) = 34.5 Пессимистический: 0.23 * (50*0.70) = 8.05 Итого для суммы: 1.00 — — — — — 46.75 Средний уровень признака по выборке найдем по формуле средней арифметической взвешенной: X = 0.08 * (50*1.05) + 0.69 * (50*1.00) + 0.23 * (50*0.70) = 46.75 тыс. руб. Для определения выборочной дисперсии воспользуемся формулой: S^2 = [0.08*(52.5 – 46.75)^2 + 0.69*(50 – 46.75)^2 + 0.23*(35 – 46.75)^2 = 2.645 + 7.288 + 31.754 = 41.687; S = sqrt (41.687) = 6.457 Доверительные интервалы для генеральной средней с вероятностью Р= 0,69; Ф(1.02) = 0.69/2 = 0.345; Таблица значений функции Лапласа http://natalymath.ru/laplas.html t =1.02. ε = t * sqrt (S^2/n) = 1.02 * sqrt (41.687/1.00) = 1.02 *6.457 = 6.586; принимаем как (6.59). (p – ε , p + ε) = (46.75 – 6.59; 46.75 + 6.59) = (40.06; 53.34). Неужели и сейчас — никому не понятно, что делаю? Что-то вроде — технико-экономического обоснования проекта… |
||
| Вернуться к началу | ||
| ALEXIN |
|
|
|
Talanov!
А вот теперь, следите внимательно, не будут ли надругательством над Лапласом (?) — такие полёты мысли: Р= 0,08; Ф(0.01) = 0.08/2 = 0.04 Р= 0,69; Ф(1.01) = 0.69/2 = 0.345 Р= 0,23; Ф(0.03) = 0.23/2 = 0.115 Потом такой кульбит: Ф(0.01) + Ф(1.01) – Ф(0.03) = Ф(0.99), откуда t = 0.99 И мне надо без интервалов: ε = t * sqrt (S^2/n) = 0.99 * sqrt (41.687/1.00) = 0.99 * 6.457 = 6.392 тыс.руб. |
||
| Вернуться к началу | ||
| Talanov |
|
|
|
|
||
| Вернуться к началу | ||
|
На страницу 1, 2 След. | [ Сообщений: 16 ] |
| Похожие темы | Автор | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение |
|---|---|---|---|---|
|
Теория риска
в форуме Теория чисел |
0 |
175 |
25 май 2021, 10:41 |
|
|
Теория риска
в форуме Экономика и Финансы |
0 |
250 |
25 май 2021, 10:44 |
|
|
Теория риска
в форуме Теория вероятностей |
1 |
395 |
25 май 2021, 10:45 |
|
| Теория риска | 0 |
183 |
25 май 2021, 10:46 |
|
| Метод Минимального Риска(не могу решить(() | 0 |
330 |
04 ноя 2015, 11:54 |
|
|
Задача на оценку риска, независимые событие
в форуме Теория вероятностей |
1 |
178 |
19 ноя 2018, 01:26 |
|
| Многокритериальная задача принятия решений в условиях риска | 0 |
588 |
13 апр 2016, 10:50 |
|
|
Для покрытия ценового риска банк купил на фондовом рынке опцион
в форуме Экономика и Финансы |
0 |
254 |
07 апр 2015, 12:25 |
|
|
Задача на вероятность. Дано слово, найти вероятность...
в форуме Комбинаторика и Теория вероятностей |
2 |
1382 |
18 дек 2015, 13:32 |
|
|
Вероятность
в форуме Теория вероятностей |
1 |
140 |
15 дек 2019, 13:52 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |