Дискуссионный математический форумМатематический форум

Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
MathHelpPlanet.com RSS-лента Математического форума

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Задача про EMA
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 21:24 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
08 май 2015, 21:15
Сообщений: 8
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Начну с примера:

p - цена
n - период SMA
t - время

................p(t-(n-1))+ p(t-(n-2))+ ... + p(t-1)+p(t)
SMA(t)= --------------------------------------------------- - Простое скользящее среднее
............................................n

Частный случай:
n=5
.................p(1)+p(2)+p(3)+p(4)+p(5).....................p(2)+p(3)+p(4)+p(5)+p(6)...................p(3)+p(4)+p(5)+p(6) +p(7)
SMA(5)= ------------------------------------ ; SMA(6)= ------------------------------------; SMA(7)= ------------------------------------
.....................................5..............................................................5................................................................5


далее начиная с t=8 период SMA увеличивается на 1:
n_new=n+1=5+1=6 - новый период SMA


.................p(3)+p(4)+p(5)+p(6) +p(7)+p(8)
SMA(8)= --------------------------------------------
...........................................6

Теперь необходимо выразить SMA(8) с периодом n_new=6 через SMA(7) с периодом n=5:

.............................................................................(p(3)+p(4)+p(5)+p(6) +p(7))*5
............................................................................ -----------------------------------------+p(8)
.................p(3)+p(4)+p(5)+p(6) +p(7)+p(8)..............................5.........................................SMA(7)*5+p(8)
SMA(8)= -------------------------------------------- = ------------------------------------------------- = -----------------------
...........................................6 ..........................................................6................................................6

В чем смысл такого преобразования - экономия времени вычисления следующего значения SMA.

######################################################################################################

Теперь собственно задача

p - цена
n - период EMA
t - время
EMA(0)=0

................EMA(t-1)*(n-1)+ 2*p(t)
EMA(t)= ------------------------------- - Экспоненциально взвешенное скользящее среднее
...............................n+1

Как можно аналогично выразить EMA(8) с периом n_new=6 через EMA(7) с периом n=5 ?
Хотя бы идеи какие-нибудь.... что можно с этим сделать?
Заранее всем спасибо!

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Задача №11

в форуме Интересные задачи участников форума MHP

andrei

14

529

26 янв 2017, 14:00

Задача №16

в форуме Интересные задачи участников форума MHP

andrei

3

202

21 мар 2017, 04:54

Задача по ТВ

в форуме Теория вероятностей

Littlemsg

0

230

04 дек 2012, 18:16

Задача

в форуме Аналитическая геометрия и Векторная алгебра

Aspid

2

646

29 май 2014, 18:45

Задача №17

в форуме Интересные задачи участников форума MHP

andrei

1

178

25 мар 2017, 18:56

Задача по бух уч

в форуме Экономика и Финансы

TALGAT

2

756

25 апр 2013, 09:00

Задача

в форуме Аналитическая геометрия и Векторная алгебра

Aspid

1

763

29 май 2014, 20:22

Задача №18

в форуме Интересные задачи участников форума MHP

andrei

4

234

30 мар 2017, 14:33

Задача

в форуме Алгебра

Norske_Troll

6

395

09 янв 2012, 12:17

Задача

в форуме Электричество и Магнетизм

golqaer

1

550

25 май 2014, 20:09


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2018 MathHelpPlanet.com. All rights reserved