Дискуссионный математический форумМатематический форум

Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
MathHelpPlanet.com RSS-лента Математического форума

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Задача про EMA
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 22:24 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
08 май 2015, 22:15
Сообщений: 3
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Начну с примера:

p - цена
n - период SMA
t - время

................p(t-(n-1))+ p(t-(n-2))+ ... + p(t-1)+p(t)
SMA(t)= --------------------------------------------------- - Простое скользящее среднее
............................................n

Частный случай:
n=5
.................p(1)+p(2)+p(3)+p(4)+p(5).....................p(2)+p(3)+p(4)+p(5)+p(6)...................p(3)+p(4)+p(5)+p(6) +p(7)
SMA(5)= ------------------------------------ ; SMA(6)= ------------------------------------; SMA(7)= ------------------------------------
.....................................5..............................................................5................................................................5


далее начиная с t=8 период SMA увеличивается на 1:
n_new=n+1=5+1=6 - новый период SMA


.................p(3)+p(4)+p(5)+p(6) +p(7)+p(8)
SMA(8)= --------------------------------------------
...........................................6

Теперь необходимо выразить SMA(8) с периодом n_new=6 через SMA(7) с периодом n=5:

.............................................................................(p(3)+p(4)+p(5)+p(6) +p(7))*5
............................................................................ -----------------------------------------+p(8)
.................p(3)+p(4)+p(5)+p(6) +p(7)+p(8)..............................5.........................................SMA(7)*5+p(8)
SMA(8)= -------------------------------------------- = ------------------------------------------------- = -----------------------
...........................................6 ..........................................................6................................................6

В чем смысл такого преобразования - экономия времени вычисления следующего значения SMA.

######################################################################################################

Теперь собственно задача

p - цена
n - период EMA
t - время
EMA(0)=0

................EMA(t-1)*(n-1)+ 2*p(t)
EMA(t)= ------------------------------- - Экспоненциально взвешенное скользящее среднее
...............................n+1

Как можно аналогично выразить EMA(8) с периом n_new=6 через EMA(7) с периом n=5 ?
Хотя бы идеи какие-нибудь.... что можно с этим сделать?
Заранее всем спасибо!

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Задача

в форуме Теория вероятностей

jorki

3

129

29 май 2016, 02:23

Задача 13

в форуме Тригонометрия

kicultanya

2

112

26 дек 2016, 09:53

Задача

в форуме Алгебра

LiLiChKa7

1

145

09 апр 2015, 15:47

Задача по ТВ

в форуме Теория вероятностей

cincinat

7

131

10 май 2016, 13:22

Задача

в форуме Дифференциальные и Интегральные уравнения

1Studentka

1

170

25 дек 2016, 17:40

Задача по МКТ

в форуме Молекулярная физика и Термодинамика

Kreator

1

324

21 июн 2012, 20:59

Задача

в форуме Теория вероятностей

bikovbiv

0

41

01 май 2017, 21:47

Задача по ТВ

в форуме Теория вероятностей

Boyarishnik

1

66

04 май 2017, 15:36

Задача

в форуме Теория вероятностей

dazzy74

22

2087

22 июн 2012, 16:01

Задача по ТВ

в форуме Теория вероятностей

lizasimpson

1

347

06 окт 2013, 16:20


Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2016 MathHelpPlanet.com. All rights reserved