Дискуссионный математический форумМатематический форум

Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
MathHelpPlanet.com RSS-лента Математического форума

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Задача про EMA
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 22:24 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
08 май 2015, 22:15
Сообщений: 3
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Начну с примера:

p - цена
n - период SMA
t - время

................p(t-(n-1))+ p(t-(n-2))+ ... + p(t-1)+p(t)
SMA(t)= --------------------------------------------------- - Простое скользящее среднее
............................................n

Частный случай:
n=5
.................p(1)+p(2)+p(3)+p(4)+p(5).....................p(2)+p(3)+p(4)+p(5)+p(6)...................p(3)+p(4)+p(5)+p(6) +p(7)
SMA(5)= ------------------------------------ ; SMA(6)= ------------------------------------; SMA(7)= ------------------------------------
.....................................5..............................................................5................................................................5


далее начиная с t=8 период SMA увеличивается на 1:
n_new=n+1=5+1=6 - новый период SMA


.................p(3)+p(4)+p(5)+p(6) +p(7)+p(8)
SMA(8)= --------------------------------------------
...........................................6

Теперь необходимо выразить SMA(8) с периодом n_new=6 через SMA(7) с периодом n=5:

.............................................................................(p(3)+p(4)+p(5)+p(6) +p(7))*5
............................................................................ -----------------------------------------+p(8)
.................p(3)+p(4)+p(5)+p(6) +p(7)+p(8)..............................5.........................................SMA(7)*5+p(8)
SMA(8)= -------------------------------------------- = ------------------------------------------------- = -----------------------
...........................................6 ..........................................................6................................................6

В чем смысл такого преобразования - экономия времени вычисления следующего значения SMA.

######################################################################################################

Теперь собственно задача

p - цена
n - период EMA
t - время
EMA(0)=0

................EMA(t-1)*(n-1)+ 2*p(t)
EMA(t)= ------------------------------- - Экспоненциально взвешенное скользящее среднее
...............................n+1

Как можно аналогично выразить EMA(8) с периом n_new=6 через EMA(7) с периом n=5 ?
Хотя бы идеи какие-нибудь.... что можно с этим сделать?
Заранее всем спасибо!

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Задача

в форуме Дифференциальные и Интегральные уравнения

natalee

1

126

18 фев 2015, 16:49

Задача

в форуме Экономика и Финансы

Angel 919

2

432

12 июн 2013, 17:44

Задача по ТВ

в форуме Теория вероятностей

cincinat

7

117

10 май 2016, 13:22

Задача

в форуме Теория вероятностей

andre12344333

1

86

13 янв 2017, 17:48

Задача

в форуме Дифференциальное исчисление

lllulll

1

140

13 янв 2015, 18:54

Задача ТВР

в форуме Комбинаторика и Теория вероятностей

rangersdark

5

135

25 янв 2017, 06:18

Задача №11

в форуме Интересные задачи участников форума MHP

andrei

14

402

26 янв 2017, 15:00

Задача

в форуме Теория вероятностей

NightWolf

2

807

12 фев 2014, 10:58

Задача №12

в форуме Интересные задачи участников форума MHP

andrei

2

127

31 янв 2017, 15:49

Задача

в форуме Алгебра

roman4rever

17

705

16 фев 2014, 20:25


Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2016 MathHelpPlanet.com. All rights reserved