Дискуссионный математический форумМатематический форум
Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
новый онлайн-сервис
число, сумма и дата прописью

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Для покрытия ценового риска банк купил на фондовом рынке опцион
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 12:25 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
06 апр 2015, 12:02
Сообщений: 6
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Talanov
[img]Здравствуйте!
Извините за беспокойство. Пожалуйста, помогите, если сможете!
Задача:
Золотодобывающая компания «Благодатная», стремясь застраховаться от падения цены на аффинажное золото, купила у коммерческого банка «Приисковый» опционы put (на продажу) на 3200 тройских унций золота. Для покрытия ценового риска банк купил на фондовом рынке опцион call (на покупку) на то же количество металла. На 2 апреля текущего года зафиксирована спот-цена – 382,45 долл. за 1 тройскую унцию золота. Опционы (купленный и проданный банком) имеют параметры, представленные в табл. 7.

Таблица 7. Параметры срочных сделок

Параметр Опцион call Опцион put
Активы Золото Золото
Объем сделки 3 200 унций 3 200 унций
Срок 6 мес. 6 мес.
Цена страйк 31,9 долл. за унцию
Премия 375 долл. за унцию 14,70 долл. за унцию
Стиль Европейский Европейский

Требуется:
1. Назвать решение, которое будет принято банком в случае, если цена на золото составит 360 долл. за 1 тройскую унцию золота.
2. Каковы потери банка с учетом разницы в ценах опционов?

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему      Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ]

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Из любого покрытия отрезка открытыми интервалами

в форуме Пределы числовых последовательностей и функций, Исследования функций

Viktors

6

248

27 май 2022, 13:19

Размер наименьшего вершинного покрытия в графе

в форуме Дискретная математика, Теория множеств и Логика

dimavfox

2

197

10 май 2020, 14:34

Оптимальные системы покрытия (covering designs)

в форуме Дискретная математика, Теория множеств и Логика

Flake

0

131

13 апр 2020, 17:18

Поверхностный угол максимального покрытия сферы

в форуме Геометрия

grundic2

5

107

18 янв 2024, 00:30

Посчитать банк в игре

в форуме Начала анализа и Другие разделы школьной математики

oliver_sto

8

105

03 янв 2024, 06:46

Спрос и предложение на рынке совершенной конкуренции

в форуме Экономика и Финансы

prado77711

0

377

19 май 2014, 18:25

Определите, какую сумму о поместить в банк

в форуме Экономика и Финансы

Class

36

1075

13 дек 2018, 19:11

Какая ставка дисконта сформировалась на рынке ценных бумаг

в форуме Экономика и Финансы

seba

1

433

19 май 2014, 09:31

Теория риска

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

Boruce

0

163

25 май 2021, 10:46

Теория риска

в форуме Теория чисел

Boruce

0

153

25 май 2021, 10:41


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2023 MathHelpPlanet.com. All rights reserved