Математический форум Math Help Planet
Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике Теоретический раздел |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
новый онлайн-сервис число, сумма и дата прописью |
|
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Страница 1 из 1 |
[ Сообщений: 7 ] |
|
Автор | Сообщение | |
---|---|---|
MatteoMoretti |
|
|
Вернуться к началу | ||
passant |
|
|
А что, вбить эти слова в поисковую строчку и получить ответ - вам запрещает чувство собственного достоинства? Пусть это за вас сделают другие, потом перепишут готовые ответы сюда, ну а вы, так и быть, прочтете и потом покажете своему преподавателю как плод вашей личной, кропотливой и неимоверно сложной самостоятельной деятельности?
|
||
Вернуться к началу | ||
MatteoMoretti |
|
|
passant писал(а): А что, вбить эти слова в поисковую строчку и получить ответ - вам запрещает чувство собственного достоинства? Пусть это за вас сделают другие, потом перепишут готовые ответы сюда, ну а вы, так и быть, прочтете и потом покажете своему преподавателю как плод вашей личной, кропотливой и неимоверно сложной самостоятельной деятельности? Спасибо за Ваш комментарий и потраченное время. Я был бы рад, если бы это было нужно предодавателю, это нужно мне для понимания, так как я далек от эконометрики. Хочу здесь найти какую-нибудь помощь, чтобы пояснили при возможности и желании. |
||
Вернуться к началу | ||
passant |
|
|
Т.е. вы на полном серьезе считаете, что тут, на форуме, вам прочитают небольшой курс многомерной линейной регрессии, в котором объяснят и что такое коэффициент детерминации, и что такое информационные критерии. Для чего они нужны, как используются. А так-же расскажут, как анализировать модели, как их оптимизировать, что такое feature selection, что означает доверительный интервал коэффициентов регрессии.
Не проще, раз это "нужно для понимания" - взять ЛЮБУЮ, самую элементарную книгу по мат.статистике, и попробовать прочитать. Глядишь, и "понимание" появится. А "возможность и желание" переписывать сюда азы университетского курса? Ну может и найдется желающий и главное - в текущий момент бездельничающий - специалист. Ждите. P.S. Эконометрика, кстати, тут очень далеко. |
||
Вернуться к началу | ||
Math Daddy |
|
|
MatteoMoretti,
1. 0.738319 Это коэффициент при регрессоре Х3(-2). При увеличении переменной Х3(-2) на 1 единицу, Y в среднем увеличится на 0.738319 единиц при прочих равных. 2. 0.5865 Это р-значение теста Стьюдента (на значимость отдельных коэффициентов) для коэффициента при регрессоре Х1(-2). р-значение принимает значения от 0 до 1. Чем р-значение меньше, тем меньше вероятность, что нулевая гипотеза проводимого Вами теста верна. Нулевая гипотеза теста Стьюдента - "коэффициент не значим (т.е. равен 0)". Есть так называемые "стандартные уровни значимости": 0.1, 0.05 и 0.01, с которыми сравнивается конкретное полученное р-значение. Если р-значение меньше выбранного стандартного уровня значимости, нулевая гипотеза отвергается. В данном случае р-значение = 0.5865 > 0.1 > 0.05 > 0.01. Это значит, что нулевая гипотеза не отвергается ни на одном стандартном уровне значимости: коэффициент при регрессоре Х1(-2) можно считать (статистически) не значимым, т.е. равным нулю. 3. 0.0000 Рассуждения такие же, как в п.2. Только в этот раз нулевая гипотеза будет отвегнута на всех уровнях значимости: коэффициент при регрессоре Х2(-2) статистически значим. Примечание: р-значение не равно конкретно нулю, просто оно настолько маленькое, что программа его зануляет. 4. 0.703853 Это показатель коэффициента детерминации R². Коэффициент детерминации в случае модели с константой изменяется от 0 до 1 и показывает, насколько хорошо построенная Вами модель объясняет имеющиеся данные. Считается как отношения объяснённой и полной сумм квадратов (ESS/TSS). Чем ближе к 1, тем модель лучше (при прочих равных). 5. 0.244733 Это стандартная ошибка регрессии. Коэффициент показывает, насколько далеко в среднем Ваши истинные наблюдения лежат от построенной прямой. 6. 0.098092, 0.293827 Это информационные критерии Акаике и Шварца. Для отдельной модели они, вообще говоря, не несут особого смысла. Они используются при сравнении двух моделей: у какой информационные критерии меньше, та и лучше. Информационные критерии поощряют модель за высокую объясняющую способность и низкую сумму квадратов остатков (RSS), но штрафуют за большое количество объясняющих переменных (регрессоров). По поводу предложений, для выявления качества модели нужно сначала провести на ней определённое количество тестов. Если же исходить только из результатов таблицы, то, наверное, стоило бы проверить регрессоры на мультиколлинеарность, посмотреть, можно ли исключить совсем не значимые переменные. К тому же, у Вас мало наблюдений. В таком случае для корректной проверки статистических гипотез Вам стоило бы проверить Ваши остатки на нормальность. |
||
Вернуться к началу | ||
За это сообщение пользователю Math Daddy "Спасибо" сказали: MatteoMoretti, mysz |
||
MatteoMoretti |
|
|
Огромное Вам спасибо за помощь и консультацию)
|
||
Вернуться к началу | ||
Math Daddy |
|
|
MatteoMoretti, рад, что смог помочь ツ
|
||
Вернуться к началу | ||
[ Сообщений: 7 ] |
Похожие темы | Автор | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение |
---|---|---|---|---|
Факторы в корреляционно-регрессионной модели
в форуме Экономика и Финансы |
3 |
411 |
11 июл 2018, 10:20 |
|
Адекватность точек нелинейной регрессионной модели | 6 |
638 |
14 июн 2015, 12:05 |
|
Статистические оценки. Задача на несмещенность оценки | 1 |
110 |
13 мар 2023, 22:51 |
|
Как складывать моменты и силы, приложенные к разным точкам
в форуме Механика |
7 |
199 |
06 ноя 2020, 15:55 |
|
Поясните гуманитарию
в форуме Комбинаторика и Теория вероятностей |
5 |
498 |
28 янв 2015, 01:27 |
|
Симплекс-метод (поясните) | 6 |
531 |
16 апр 2018, 09:19 |
|
Поясните часть решения(УМФ) | 0 |
173 |
09 фев 2022, 22:31 |
|
Комплексные корни , поясните что это?
в форуме Алгебра |
26 |
428 |
04 май 2022, 15:12 |
|
Поясните за свойство пропорции
в форуме Алгебра |
12 |
387 |
14 апр 2016, 19:01 |
|
ВОПРОС. поясните за использование формулы
в форуме Линейная и Абстрактная алгебра |
2 |
207 |
09 июн 2021, 10:49 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |