Дискуссионный математический форумМатематический форум
Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
новый онлайн-сервис
число, сумма и дата прописью

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Посчитать волатильность
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:17 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
12 авг 2020, 18:23
Сообщений: 8
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Цена закрытия в 1-й день - 101, во 2-й - 102 и т.д. в 100-й - 200.
Интересует общая формула и ответ

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Посчитать волатильность
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 12:51 
Не в сети
Продвинутый
Зарегистрирован:
11 фев 2018, 14:41
Сообщений: 76
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
17 раз в 16 сообщениях
Очков репутации: 4

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Расчет волатильности производится по формуле стандартного (среднеквадратического) отклонения.Изображение
Значения подставите сами.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Посчитать волатильность
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 23:16 
Не в сети
Продвинутый
Зарегистрирован:
04 июн 2020, 01:04
Сообщений: 95
Cпасибо сказано: 8
Спасибо получено:
13 раз в 12 сообщениях
Очков репутации: 6

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Dmm
[math]\approx 0.14 \%[/math]

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Посчитать волатильность
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 14:08 
Не в сети
Продвинутый
Зарегистрирован:
04 июн 2020, 01:04
Сообщений: 95
Cпасибо сказано: 8
Спасибо получено:
13 раз в 12 сообщениях
Очков репутации: 6

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Dmm
ipgmvq писал(а):
≈0.14%
Дневная.

Годовая:
[math]\approx 2.18 \%[/math]

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Посчитать волатильность
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 09:03 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
12 авг 2020, 18:23
Сообщений: 8
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
2 passant: не можете ответить - не засоряйте тему. Понятно же, что не об этой формуле вопрос. И Вы даже не дали определение для x[math]_{i}[/math], какие значения предлагается подставлять?

2 ipgmvq: а Вы что брали для x[math]_{}[/math]i ?

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Посчитать волатильность
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 10:20 
Не в сети
Продвинутый
Зарегистрирован:
04 июн 2020, 01:04
Сообщений: 95
Cпасибо сказано: 8
Спасибо получено:
13 раз в 12 сообщениях
Очков репутации: 6

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Посчитать волатильность
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 20:32 
Не в сети
Light & Truth
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
28 дек 2011, 15:16
Сообщений: 9638
Откуда: Дивногорск
Cпасибо сказано: 497
Спасибо получено:
1645 раз в 1509 сообщениях
Очков репутации: 267

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Dmm писал(а):
Понятно же, что не об этой формуле вопрос.

А о какой?
Dmm писал(а):
И Вы даже не дали определение для [math]x_i[/math], какие значения предлагается подставлять?

Цена в [math]i[/math]-ый день.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Посчитать волатильность
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 12:40 
Не в сети
Продвинутый
Зарегистрирован:
11 фев 2018, 14:41
Сообщений: 76
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
17 раз в 16 сообщениях
Очков репутации: 4

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Dmm писал(а):
Интересует общая формула

Dmm писал(а):
Понятно же, что не об этой формуле вопрос.

Т.е. вы знаете, какая должны быть формула, но все равно спрашиваете?
Ладно, будем считать, что ни Википедия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Волатильность ) ни даже (не к ночи будет упомянуто) Энциклопедия форекса http://enc.fxeuroclub.com/385/#:~:text=Волатильность%20(Изменчивость%2C%20англ%20Volatility),инструмента%20за%20заданный%20промежуток%20времени. не знают той формулы, которую знаете вы.
Ну, так расскажите всем, очень интересно будет почитать. Не томите.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Посчитать волатильность
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 16:36 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
12 авг 2020, 18:23
Сообщений: 8
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Talanov писал(а):
Цена в i
-ый день.


Это и рядом не лежало.

passant писал(а):
не знают той формулы


я надеялся, что кто-то сможет найти свёртку для суммы в такой последовательности.
если брать логарифмы (путь 2 из ссылки на форекс), как ipgmvq, то никак, а если линейно (путь 1), то там могло что-то за скобки вылезти...
википедия, кстати, вообще никак доходность не определяет. вдруг, кто-то что-то свежее бы предложил?

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Посчитать волатильность
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 19:08 
Не в сети
Продвинутый
Зарегистрирован:
04 июн 2020, 01:04
Сообщений: 95
Cпасибо сказано: 8
Спасибо получено:
13 раз в 12 сообщениях
Очков репутации: 6

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Dmm писал(а):
вдруг, кто-то что-то свежее бы предложил?

а в чём сомнение? вы считаете волатильность доходности, но сами для себя вероятно ещё не определили, что вы хотите для себя понимать под доходностью и почему именно это... зачем вам чужие определения?

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему      Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ]

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Как посчитать ряд?

в форуме Ряды

Raketa

6

331

14 июн 2016, 20:00

Посчитать

в форуме Численные методы

VICTORQQQQ

0

170

20 мар 2017, 21:46

Как посчитать СКО

в форуме Теория вероятностей

Tonilo

23

419

21 мар 2018, 18:00

Как посчитать?

в форуме Тригонометрия

dina1111

7

541

26 дек 2014, 20:07

Посчитать интегралы

в форуме Интегральное исчисление

roma1063

2

291

05 янв 2013, 19:55

Посчитать интеграл

в форуме Теория вероятностей

Santik

4

615

05 июл 2013, 00:09

Посчитать интеграл

в форуме Интегральное исчисление

liquidmon

5

273

16 ноя 2014, 10:54

Посчитать предел

в форуме Пределы числовых последовательностей и функций, Исследования функций

Paige

3

318

07 ноя 2013, 20:32

Посчитать интеграл

в форуме Интегральное исчисление

Komilfo

1

191

28 дек 2013, 11:21

Посчитать интеграл

в форуме Численные методы

iris_ka

4

578

26 янв 2014, 14:52


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2020 MathHelpPlanet.com. All rights reserved