Дискуссионный математический форумМатематический форум
Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
новый онлайн-сервис
число, сумма и дата прописью

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Экстраполяция/интерполяция процентных ставок
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 22:39 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
08 янв 2020, 22:15
Сообщений: 8
Откуда: Москва
Cпасибо сказано: 4
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Среднемесячные фактические ставки по кредитам в рублях, представленным московскими банками								
Рубль
Данные ЦБ РФ Расчет
1 день от 2 до 7 дн. от 8 до 30 дн. от 31 до 90 дн. от 91 до 180 дн. от 181 дн. До 1 года от 1 года до 2 лет от 2 до 3 лет
дек.18 7,49 7,53 7,64 8,72 — — ? ?
ноя.18 7,25 7,35 7,26 8,26 — — ? ?
окт.18 7,27 7,3 7,4 8,1 8,42 8,69 ? ?
сен.18 7,15 7,17 6,77 8,2 — 8,23 ? ?
авг.18 7,03 7,11 6,87 7,6 — — ? ?
июл.18 7,09 7,05 7,06 7,1 — 7,16 ? ?
июн.18 7,02 7,12 6,98 7,18 — — ? ?
май.18 6,95 6,94 6,94 6,99 — — ? ?
апр.18 7 6,75 6,93 7,22 — — ? ?
мар.18 7,15 7,03 6,94 7,07 6,67 7,68 ? ?
фев.18 7,15 7,02 7,25 7,07 — — ? ?
янв.18 7,09 7,11 7,68 7,2 — 8,36 ? ?
Среднее 7,14% 7,12% 7,14% 7,56% 7,55% 8,02% ? ?


извините за формат таблицы! Последние два столбца: "от 1 года да 2 лет" и "от 2 до 3 лет", и у этих столбцов знаки ворпоса.

Уважаемые пользователи форума! Помогите, пожалуйста, профессионально решить одну "нерешаемую" задачу.
В таблице указаны средние значения ставок по месяцам 2018 года. Они распределены по срокам выдач кредитов (6 сроков). Все это устанавливает ЦБ (до срока 181 дн - 365 дн). Строчка "Среднее" - посчитано в эксель также как и сами средние по месяцам ставки (они каждый день обновлялись ЦБ РФ), в экселе использовал формулу AVERAGE (среднее). Здесь проблем не было.

Вопрос:
1. Мне нужно расчитать те ставки, которые бы устанавливались для кредитов сроком более чем 1 год: от 1 года до 2, от 2 и более. Как правильно экстраполировать? И какие конкретные формулы/методы статистики применять? Есть ли вообще такое? Здесь даже не все знчения ровно растут - то растет- то падает- то снова растет.... И может еще к этому нужны доп данные, типа такая же таблица за 2017, 2016 и т.д. годы? -дополню, если нужно.

Это нужно для того, чтобы понять, насколько сильно отличается ставка, например, по договору крелита от банка А банку Б, выданного в феврале 2018 на 3 года, от экстраполированной ставки.

И сразу скажу, варианты средней, средневзвешенной (2+3+4)/3 не подходят вообще!

2. Есть ли смысл экстраполировать те сроки, у которых прочерк? ЦБ ставки по ним не всегда определяет.

Может кто-нибудь, пожалуйста, ответить развернуто, и с хотя бы крошечным расчетом, примером. Я убиваюсь не знаю как правильно такое считают в статистике! А мне и 2017, и 2016 и 2015 считатть еще.....(((

PS у меня еще один "зеркально" аналогичный вопрос будет, но задам сюда позже, если мне тут помогут))

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Экстраполяция/интерполяция процентных ставок
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 00:45 
Не в сети
Light & Truth
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
28 дек 2011, 15:16
Сообщений: 9605
Откуда: Дивногорск
Cпасибо сказано: 492
Спасибо получено:
1639 раз в 1504 сообщениях
Очков репутации: 267

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
spa2020 писал(а):
Есть ли смысл экстраполировать те сроки, у которых прочерк? ЦБ ставки по ним не всегда определяет.

И кредитов на этот срок нет?

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Экстраполяция/интерполяция процентных ставок
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 11:34 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
08 янв 2020, 22:15
Сообщений: 8
Откуда: Москва
Cпасибо сказано: 4
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Выдаются, но для упрощения я использую значение ставки предыдущего периода. Например, кредит выдан но срок от 181 дня до года, а беру ставку на период 91-180. Может это не правильно, но сильных разночтений в финальных цифрах у меня и у банков нет.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Экстраполяция/интерполяция процентных ставок
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 11:43 
Не в сети
Light & Truth
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
28 дек 2011, 15:16
Сообщений: 9605
Откуда: Дивногорск
Cпасибо сказано: 492
Спасибо получено:
1639 раз в 1504 сообщениях
Очков репутации: 267

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Ничего не понял.
Для среднего за год линия регрессия у меня получилась следующая:


[math]y(x)=6,75+0,245e^{0,256x}[/math]. [math]x[/math] - номер периода кредитования по порядку.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
За это сообщение пользователю Talanov "Спасибо" сказали:
spa2020
 Заголовок сообщения: Re: Экстраполяция/интерполяция процентных ставок
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:38 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
08 янв 2020, 22:15
Сообщений: 8
Откуда: Москва
Cпасибо сказано: 4
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Большое спасибо, выглядит перспективно :) Я вернусь вечером сюда поразбирать эту функцию и поуточнять.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Экстраполяция/интерполяция процентных ставок
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 20:09 
Не в сети
Light & Truth
Зарегистрирован:
06 дек 2014, 09:11
Сообщений: 5513
Cпасибо сказано: 84
Спасибо получено:
1193 раз в 1089 сообщениях
Очков репутации: 236

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Talanov писал(а):
Ничего не понял.
Для среднего за год линия регрессия у меня получилась следующая:

[math]y(x)=6,75+0,245e^{0,256x}[/math]. [math]x[/math] - номер периода кредитования по порядку.


Когда не понимаешь, а тупо циферки подставляешь, то ерунда и получается. Процент по кредиту растет с ростом срока. Абсурд.

Вообще экстраполировать можно только в случае, если вы уверены, что поле однородно для сроков различной длины.
По хорошему так тупо экстраполировать можно только процент внутри одной линейки одного банка. Ваши цифры - это смесь распределений, причем у одного банка может быть несколько линеек. При этом на рынке есть крупные игроки (типа Сбер) и множество мелких. Необходимо строить модель, которая все это учитывает. Сегментировать рынок. Определить кластера. Выяснить, например, нет ли разрыва у функции процента от срока. А поискать его стоит. Например, ставка кредита для физ.лиц/юр.лиц vs сроки кредитования для физ.лиц/юр.лиц. В случае выявления зависимости выделить кластера. Посмотреть на каких рынках работают крупные игроки (и какую долю они вообще занимают). И много других вопросов, которые требуют предварительной экспертной обработки. После этого можно составлять модель.
Это в обучении с учителем можно наплевать на всё и полному дундуку в данной сфере загрузить циферки и получить что-то стоящее на выходе. Но поскольку обучаться не на чем, то нужен анализ текущей ситуации + глубокая экспертная проработка. Без всего этого лучше стоять и не шевелиться - принять ставку по последнему значению.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
За это сообщение пользователю swan "Спасибо" сказали:
spa2020
 Заголовок сообщения: Re: Экстраполяция/интерполяция процентных ставок
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:14 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
08 янв 2020, 22:15
Сообщений: 8
Откуда: Москва
Cпасибо сказано: 4
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Talanov

1. Касательно Вашего вопроса: ЦБ каждый день определяет по своей формуле среднюю ставку выданных на рынке РФ межбанковских кредитов (ставка MIACR). Если по факту было выдано минимальное кол-во кредитов и/или сумма их небольшая на определенный интервал (в нашем случае от 91 дн до 1 года), то ЦБ такой срок не расчитывает. Вот обычно очень мало выдается кредитов на сроки от 91 до 180 дн. и от 181 дн. до 1 года. И когда такие ставки ЦБ не считает, я сравниваю ставку кредита, допустим, на срок 120 дней, с расчитанной средней ставкой на период 31 дн - 90 дн. того же месяца.

2. Не могли бы, пожалусйта, дабы проще было, excel файл отправить с этим расчетом. Хочу понять, как Вы получили эту функцию, и как ее использовать еще не совсем понятно, например, если я по той таблице хочу определить % за ноя.2018 сроком на 500 дней...

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Экстраполяция/интерполяция процентных ставок
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:19 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
08 янв 2020, 22:15
Сообщений: 8
Откуда: Москва
Cпасибо сказано: 4
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
swan
Я понимаю, экспертный подход - идеальный метод. Но есть ли метод между использованием просто предыдущего значения и этим экспертным? Чтоб не лазить глубоко в рынке и не тратить время, просто подвести под какую-то формулу (не совсем "с потолка"), например как Talanov предлагает??

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Экстраполяция/интерполяция процентных ставок
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:20 
Не в сети
Light & Truth
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
28 дек 2011, 15:16
Сообщений: 9605
Откуда: Дивногорск
Cпасибо сказано: 492
Спасибо получено:
1639 раз в 1504 сообщениях
Очков репутации: 267

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
spa2020 писал(а):
если я по той таблице хочу определить % за ноя.2018 сроком на 500 дней...

Тогда нужно вместо номера периода кредитования подставлять среднее значения срока в днях. В Экселе найдите тренд по этим значениям.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
За это сообщение пользователю Talanov "Спасибо" сказали:
spa2020
 Заголовок сообщения: Re: Экстраполяция/интерполяция процентных ставок
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:22 
Не в сети
Light & Truth
Зарегистрирован:
06 дек 2014, 09:11
Сообщений: 5513
Cпасибо сказано: 84
Спасибо получено:
1193 раз в 1089 сообщениях
Очков репутации: 236

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Я написал простыню впустую походу.
Ещё раз. Если поле однородно, то можно. Но даже моих дилетантских знаний о банковском деле достаточно, чтобы понять, что это не так. В подтверждение этого и полученный результат, не согласующийся со здравым смыслом

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
За это сообщение пользователю swan "Спасибо" сказали:
spa2020
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему    На страницу 1, 2  След.  Страница 1 из 2 [ Сообщений: 15 ]

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Интерполяция и экстраполяция

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

Nufus

80

3008

23 мар 2015, 07:27

Экстраполяция и Forex

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

Archij

0

319

21 авг 2013, 15:25

Каков выигрыш исходя из ставок x к y?

в форуме Алгебра

Pavelasd

3

413

27 ноя 2012, 01:29

Страхование ставок. Возможно ли рассчитать?

в форуме Экономика и Финансы

Azmir07

1

276

19 ноя 2013, 15:16

Определение ставок и вычисление процентов

в форуме Экономика и Финансы

Nas_tya+-

1

483

19 сен 2015, 11:55

Экстраполяция полиномом Лагранжа

в форуме Численные методы

Anya1995

1

304

13 ноя 2017, 21:12

Доверительный интервал для средних ставок по вакансиям

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

KaleostaM

0

374

12 мар 2014, 17:59

Экстраполяция результатов выборки на ген. совокупность

в форуме Теория вероятностей

el_coronel

19

831

27 ноя 2015, 17:15

Экстраполяция пилообразной кривой заданной графиком

в форуме Численные методы

Dremlin

28

1034

21 фев 2016, 16:33

Интерполяция

в форуме Численные методы

DenisADP

1

408

05 мар 2015, 19:11


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2020 MathHelpPlanet.com. All rights reserved