Дискуссионный математический форумМатематический форум
Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
новый онлайн-сервис
число, сумма и дата прописью

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Регрессия при автокорреляции остатков
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 18:26 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
01 апр 2019, 21:24
Сообщений: 7
Cпасибо сказано: 1
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Добрый день,уважаемые коллеги!
Вопрос у меня такой. Допустим есть ряды временных данных,которые растут с течением времени,но имеют годовой ход. ТО есть у нас корреллированны данные,и каждые 12 месяцев коэффициент автокорреляции равен 0,89. И остатки имеют почти закон синуса. Если использовать обобщенный метод наименьших квадратов для расчета,пересчитав коэффициенты регрессии, остати также будут иметь автокорреляцию? Как поступить в этом случае?

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Регрессия при автокорреляции остатков
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 19:09 
Не в сети
Последняя инстанция
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
28 дек 2011, 15:16
Сообщений: 11671
Откуда: Дивногорск
Cпасибо сказано: 795
Спасибо получено:
1984 раз в 1822 сообщениях
Очков репутации: 314

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
kuzojlberg писал(а):
И остатки имеют почти закон синуса.

Возможно это сезонная компонента.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Регрессия при автокорреляции остатков
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 19:09 
Не в сети
Последняя инстанция
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
15 мар 2016, 15:08
Сообщений: 9390
Cпасибо сказано: 122
Спасибо получено:
1726 раз в 1634 сообщениях
Очков репутации: 235

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
kuzojlberg писал(а):
Как поступить в этом случае?

Это зависит от того, какую задачу вы решаете. То, что у вас есть - понятно. Вопрос - а что вы хотите в результате получить?

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Регрессия при автокорреляции остатков
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 16:10 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
01 апр 2019, 21:24
Сообщений: 7
Cпасибо сказано: 1
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Моя задача -получить коэффициент новый коэффициент регрессии и его ошибку. Как я понял,нельзя считать это стандартным методом именно из-за автокорреляции остатков

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Регрессия при автокорреляции остатков
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 16:10 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
01 апр 2019, 21:24
Сообщений: 7
Cпасибо сказано: 1
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Это не Возможно,это именно так и есть.
Вопрос в том,как с ней работать?

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Регрессия при автокорреляции остатков
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 17:14 
Не в сети
Последняя инстанция
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
15 мар 2016, 15:08
Сообщений: 9390
Cпасибо сказано: 122
Спасибо получено:
1726 раз в 1634 сообщениях
Очков репутации: 235

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
kuzojlberg писал(а):
Допустим есть ряды временных данных

kuzojlberg писал(а):
Моя задача -получить коэффициент новый коэффициент регрессии

Что значит коэффициент регрессии для временного ряда?

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Регрессия при автокорреляции остатков
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 17:23 
Не в сети
Последняя инстанция
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
15 мар 2016, 15:08
Сообщений: 9390
Cпасибо сказано: 122
Спасибо получено:
1726 раз в 1634 сообщениях
Очков репутации: 235

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
kuzojlberg
Вообще то, анализ временных рядов - это большая наука. И одной лишь регрессией тут не обойдёшься. Хотя, в этой науке есть так называемые модели авторегрессии. И в этой науке есть способы, как надо работать с сезонными колебаниями. Берите любую книгу по анализу временных рядов и изучайте. Например, есть неплохая книга Андерсона "Статистический анализ временных рядов". Хотя эта книга старая и может что есть получше.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Регрессия при автокорреляции остатков
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 20:11 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
01 апр 2019, 21:24
Сообщений: 7
Cпасибо сказано: 1
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Смотрите, если я просто проведу найду,например,коэффициент линейной регрессии, будет ли этот коэффициент верным?
Аналогичный вопрос. Как посчитать погрешность этого коэффициента?

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Регрессия при автокорреляции остатков
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 20:24 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
01 апр 2019, 21:24
Сообщений: 7
Cпасибо сказано: 1
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Я начал смотреть эту книжку, но так и не понял до конца,насколько наличие авторегрессии остатков повлияет и на коэффициент регрессии и на его ошибку

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Регрессия при автокорреляции остатков
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 10:03 
Не в сети
Последняя инстанция
Аватара пользователя
Зарегистрирован:
15 мар 2016, 15:08
Сообщений: 9390
Cпасибо сказано: 122
Спасибо получено:
1726 раз в 1634 сообщениях
Очков репутации: 235

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
searcher писал(а):
Что значит коэффициент регрессии для временного ряда?

Вопрос остался без ответа. Поэтому на ваши вопросы ответить не могу.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему      Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ]

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Сумма остатков

в форуме Задачи со школьных и студенческих олимпиад

disilluso

4

153

21 ноя 2023, 23:53

Количество остатков

в форуме Алгебра

Lana67

6

935

21 ноя 2016, 15:56

Сумма остатков

в форуме Ряды

Volodislavir

2

308

23 фев 2018, 23:28

Уравнение из равенства остатков

в форуме Теория чисел

math_user

13

470

17 авг 2019, 17:30

Вычислить интеграл с помощью остатков

в форуме Комплексный анализ и Операционное исчисление

Daria1999

0

143

22 окт 2019, 19:48

Найти количество остатков от деления

в форуме Теория чисел

taxol

7

728

11 фев 2021, 14:37

Регрессия

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

socb1201

1

257

17 фев 2020, 17:35

Регрессия

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

Razor

53

1091

25 авг 2021, 16:30

Нелинейная регрессия

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

nina94

0

389

11 июн 2014, 20:10

Ортогональная регрессия

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

Gerren

4

529

04 окт 2017, 22:37


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2023 MathHelpPlanet.com. All rights reserved