Дискуссионный математический форумМатематический форум

Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
MathHelpPlanet.com RSS-лента Математического форума

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Условное мат.ожидание скользящего среднего
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 09:24 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
11 янв 2016, 18:30
Сообщений: 1
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Доброго времени суток.
Имеется следующая проблема. Есть процесс скользящего среднего:
[math]Y_{t} = { \varepsilon }_t + { \theta }_1 { \varepsilon }_{t-1} + { \theta }_2 { \varepsilon }_{t-2}[/math]
[math]{ \varepsilon }_t \sim WN( 0, { \sigma }^2 )[/math]
WN естественно белый шум. Белый шум в самом слабом смысле, то есть у нас только условие отсутствия автокорреляции, но белый шум не гауссовский и не независимый. Нужно найти условное мат ожидание процесса в момент t+1: [math]{ E_{ t } ( Y_{ t+1 } ) }[/math]. Я упираюсь в то, что мат ожидание белого шума для момента t+1 неизвестно. Оно вроде как должно быть равно нулю, но формального доказательства этого факта я получить не могу. Проблема в том, что здесь у белого шума есть только условие отсутствия автокорреляции. Если у кого-то есть идеи по доказательству или где его можно посмотреть, напишите пожалуйста.
Заранее спасибо.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Модель скользящего среднего МА (2)

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

PetyaPetya

1

123

17 июн 2016, 03:16

Авторегрессионные интегральные процессы скользящего среднего

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

Astro_GZ

0

115

23 сен 2015, 12:50

Условное мат. ожидание

в форуме Теория вероятностей

iNarek94

2

197

18 мар 2015, 01:11

Условное математическое ожидание

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

froylen_s

0

59

30 май 2017, 14:31

Условное математическое ожидание

в форуме Теория вероятностей

galachel

9

252

21 янв 2016, 11:29

Условное распределение

в форуме Теория вероятностей

eshomo

0

194

28 июл 2014, 22:55

Условное распределение

в форуме Теория вероятностей

TeorVer

1

139

06 окт 2015, 20:26

Условное биномиальное распределение

в форуме Теория вероятностей

ozhezhka

1

63

27 янв 2016, 20:03

Рассчитать 0,95-доверительные интервалы для среднего

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

crok

2

183

12 янв 2015, 01:59

СКО больше среднего арифметического. Как интерпретировать?

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

Sonyc

17

1044

17 фев 2014, 08:26


Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2016 MathHelpPlanet.com. All rights reserved