Дискуссионный математический форумМатематический форум
Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
новый онлайн-сервис
число, сумма и дата прописью

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Бутстреппинг в модели, SPSS
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 13:55 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
23 апр 2014, 13:41
Сообщений: 2
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Добрый день!

SPSS v.22. Анализируется отечественная банковская система на основе данных публикуемой отчетности 2004-14гг. Зависимая переменная в моей выборке market_default имеет два состояния "0" - банк продолжает операционную деятельность и "1" - дефолт (отозвана лицензия). Думаю, очевиден факт, что измерений типа "дефолт" (т.е. 1) набирается на порядок меньше, чем "не дефолт" (т.е. 0), банкротов меньше, чем живых, слава Богу.

я хочу оценить вероятность наступления дефолта и строю матмодель. Ее параметры: квартальные данные отчетности приведены к панельному виду, лаги объясняющих переменных в 1 квартал, регрессия логит. Мне необходимо поднять долу дефолтных измерений с 1% до более значимой величины (до 5-7%), тогда оценка по модели должна быть более устойчивой.

Как мне организовать бутстреп таким образом, чтобы при расчете, например, 1000 моделей по 1000 выборкам брались ВСЕ наблюдения с переменной market_default = 1 и только определенная доля наблюдений с market_default=0. последнее бралось бы случайным образом. повторюсь, используется SPSS v.22. Можно на примере любой другой стат проги. Мне важен принцип

Спасибо большое за ответы и рекомендации по теме.
С уважением, Сергей

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Бутстреппинг в модели, SPSS
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 09:35 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
23 апр 2014, 13:41
Сообщений: 2
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Копать в сторону бутстрепа я закончил. К сожалению, так он не умеет. Разбил выборку на два файла. В первом (где только 0) извлекается определенная часть, а второй (где только 1), сливается полностью с первым. Пытаюсь сделать синтаксисом. может кто сможет мне подсказать, что не так пошлов коде. Заминка на строке с регрессией.

DEFINE !sss ().
!DO !var=1 !TO 2.
GET
FILE='C:\Users\ck\Desktop\DISSERT\SPSS_22\stata_3l.sav'.
SAMPLE .05.

ADD FILES /FILE=*
/FILE='C:\Users\ck\Desktop\DISSERT\SPSS_22\stata_3d.sav'.

DATASET NAME !CONCAT("dtst1_", !var).

EXECUTE.

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES default_market
/METHOD=ENTER L_NA_lag1 L_NP_lag1 L_NEISP_lag1 CA_NA_lag1 WA_NA_lag1 NPL_WA_lag1 PROV_WA_lag1 NPL_PROVnpl_lag1 Pbank_WA_lag1 Plegal_WA_lag1 Pind_WA_lag1 Psec_WA_lag1 NP_NA_lag1 NP_WA_lag1 NP_CA_lag1 BAL1d_lag1 BAL30d_lag1 BAL1y_lag1 BAL3y_lag1 Fcbr_LI_lag1 Fbank_LI_lag1 Flegal_LI_lag1 Find_LI_lag1 Fsec_LI_lag1
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5)
/OUTFILE= PARAMETER (!QUOTE(!CONCAT("C:\Users\ck\Desktop\DISSERT\SPSS_22\SUBSAMPLES\ss_", !var, ".xml").

!DOEND.
!ENDDEFINE.

!sss.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему      Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ]

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Как проверить или опровергнуть гипотезу, используя SPSS?

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

Eleno4ka

4

517

27 май 2017, 12:50

Составление мат.модели

в форуме Исследование операций и Задачи оптимизации

yipikaye

0

374

20 апр 2017, 04:17

Игровые модели

в форуме Исследование операций и Задачи оптимизации

Raketa

0

305

15 апр 2017, 18:50

Элементарные функции как модели

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

Raketa

3

341

08 апр 2017, 11:36

Математические модели. В Exсel

в форуме Исследование операций и Задачи оптимизации

Ares565

0

40

20 фев 2024, 16:30

Составление математической модели

в форуме Исследование операций и Задачи оптимизации

a_ksu

0

279

19 апр 2017, 08:27

Исследование регрессионой модели

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

drovosek

0

154

26 ноя 2020, 20:06

Преобразование математической модели

в форуме Исследование операций и Задачи оптимизации

Luchfan12

0

362

19 фев 2015, 06:22

Исследование регрессионой модели

в форуме Математическая статистика и Эконометрика

drovosek

8

375

26 ноя 2020, 20:08

Корректность математической модели

в форуме Исследование операций и Задачи оптимизации

dinisk

0

547

23 дек 2014, 19:52


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2023 MathHelpPlanet.com. All rights reserved