Математический форум Math Help Planet
Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике Теоретический раздел |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
новый онлайн-сервис число, сумма и дата прописью |
|
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Страница 1 из 1 |
[ Сообщений: 5 ] |
|
Автор | Сообщение | |
---|---|---|
helena 99 |
|
|
Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии ( ) жителями региона за 16 кварталов. Требуется: Варианты 1, 2 1 5,8 9 7,9 2 4,5 10 5,5 3 5,1 11 6,3 4 9,1 12 10,8 5 7,0 13 9,0 6 5,0 14 6,5 7 6,0 15 7,0 8 10,1 16 11,1 Требуется: 1. Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных колебаний. 2. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов). 3. Сделать прогноз на 2 квартала вперед. |
||
Вернуться к началу | ||
ALEXIN |
|
|
Прошу помощи и совета! Как правильно? helena 99! Автокорреляция уровней временного ряда http://math.semestr.ru/corel/autocorrelation.php Стало любопытно. Там лёгкий код. Например: 3 плюс 2 = 2. Прошёл. Ввёл первые 10 значений. Потом проверил: а можно ли 20? Можно! Он намолотил столько расчётов, очень хороших, привёл меня в изумление. Смотрите изображение. Не сохраняет ссылку как Вольфрам. Здесь путаюсь, смотрите ниже: Не знаю, какие поставить значения? Лаг ? Уровень значимости ? Включать в отчет: ? Значимость коэффициента корреляции. ? Доверительный интервал. |
||
Вернуться к началу | ||
Yurik |
|
|
ALEXIN
|
||
Вернуться к началу | ||
За это сообщение пользователю Yurik "Спасибо" сказали: ALEXIN |
||
ALEXIN |
|
|
Yurik!
Спасибо, за быстрый ответ! helena 99! По-моему, чистая интуиция, у Вас лаг будет: 16/8 = 2 ЛАГ (англ. lag - отставание, запаздывание), временной разрыв между осуществлением того или иного действия и получением эффекта от него. Лаг принимается в расчёт при осуществлении различных видов экономической деятельности, при принятии тех или иных технических решений. Так, между принятием и осуществлением решения о снижении ставок налогообложения предприятий(напр., налога на прибыль, на добавленную стоимость) и получением эффекта в виде расширения налоговой базы и, соответственно, суммы собираемых налогов временной лаг составляет обычно 1,5-2 года. http://glossword.info/index.php/term/,6 ... 5a95.xhtml Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, называют лагом. С увеличением лага число пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, уменьшается. Считается целесообразным для обеспечения статистической достоверности коэффициентов автокорреляции использовать правило – максимальный лаг должен быть не больше n/4 (n— число наблюдений). http://univer-nn.ru/ekonometrika/avtoko ... rrelyacii/ Свойства коэффициента автокорреляции. 1. Он строится по аналогии с линейным коэффициентом корреляции и таким образом характеризует тесноту только линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда. Поэтому по коэффициенту автокорреляции можно судить о наличии линейной (или близкой к линейной) тенденции. Для некоторых временных рядов, имеющих сильную нелинейную тенденцию (например, параболу второго порядка или экспоненту), коэффициент автокорреляции уровней исходного ряда может приближаться к нулю. 2. По знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о возрастающей или убывающей тенденции в уровнях ряда. Большинство временных рядов экономических данных содержат положительную автокорреляцию уровней, однако при этом могут иметь убывающую тенденцию. Последовательность коэффициентов автокорреляции уровней первого, второго и т.д. порядков называют автокорреляционной функцией временного ряда. График зависимости ее значений от величины лага (порядка коэффициента автокорреляции) называется коррелограммой. Анализ автокорреляционной функции и коррелограммы позволяет определить лаг, при котором автокорреляция наиболее высокая, а следовательно, и лаг, при котором связь между текущим и предыдущими уровнями ряда наиболее тесная, т.е. при помощи анализа автокорреляционной функции и коррелограммы можно выявить структуру ряда. |
||
Вернуться к началу | ||
ALEXIN |
|
|
ALEXIN писал(а): Там лёгкий код. Например: 3 плюс 2 = 2. Прошёл. Описка: 2 + 3 = 2 Правильно: 2 + 3 = 5 Девушка уже третий день попасть не может. |
||
Вернуться к началу | ||
[ Сообщений: 5 ] |
Похожие темы | Автор | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение |
---|---|---|---|---|
Задача по эконометрике
в форуме Экономика и Финансы |
2 |
377 |
19 дек 2014, 12:18 |
|
Задача по эконометрике | 8 |
749 |
15 июн 2014, 10:22 |
|
Задача по эконометрике
в форуме Экономика и Финансы |
1 |
381 |
27 май 2014, 17:23 |
|
Задача по эконометрике | 0 |
428 |
27 май 2014, 17:33 |
|
Задача по статистике/эконометрике | 1 |
425 |
24 мар 2016, 21:26 |
|
Вопрос по эконометрике | 0 |
251 |
26 июн 2019, 15:49 |
|
Литература по эконометрике | 2 |
545 |
26 мар 2020, 21:41 |
|
Тест по эконометрике | 0 |
4178 |
07 окт 2019, 20:18 |
|
Вопрос по эконометрике | 1 |
361 |
10 июл 2019, 18:00 |
|
Теория вероятности: задача про шары и задача про точку
в форуме Теория вероятностей |
6 |
484 |
02 окт 2021, 01:43 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |