Математический форум Math Help Planet
Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике Теоретический раздел |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
новый онлайн-сервис число, сумма и дата прописью |
|
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Страница 1 из 1 |
[ 1 сообщение ] |
|
Автор | Сообщение | |
---|---|---|
Prolog |
|
|
Подкажите, пожалуйста, существует ли софт, который может посчитать фрактальную размерность по приведенным ниже условиям: Суть метода заключается в следующем: 1. Из акций m различных компаний формируется класс всевозможных комбинаций по акциям z компаний, которые могут сформировать портфель. Для каждой комбинации из акций z компаний формируется множество портфелей, в состав которых доля акций каждой из z компаний входит с кратностью 0,1 (10%). 2. Доходности полученных портфелей нормируются следующим образом: 1) из дневных показателей доходности портфеля за год выбирается наибольшее значение; 2) рассчитываются отношения ежедневных показателей доходности портфеля за год к наибольшему значению. 3. Вычисляются статистические оценки фрактальных размерностей кривых, выражающих зависимость доходности портфеля (в частности одной акции) от времени в течение года. Статистические оценки фрактальных размерностей вычисляются следующим образом. Портфель описывается вектором x = (x1, x2, ... xn), где xi – доли акций различных компаний и сумма xi = 1. Квадратная область ломаной, построенной по k последовательным значениям доходности, разбивается на n^2 квадратов со стороной 1/n , где n=2*k , т.к. статистические оценки фрактальной размерности при данном значении , как показали наши вычисления, стабилизируются. Вычисляется число квадратов N(n) , содержащих точки ломаной, а затем – величина ln N(n) / ln n , которая принимается за статистическую оценку фрактальной размерности. Область построения графика доходности в двумерном пространстве представляет собой квадрат, в котором длина оси X равна 1 году, высота оси Y равна 1 (максимальное значение элементов нормированного ряда доходности портфеля). |
||
Вернуться к началу | ||
[ 1 сообщение ] |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |