Дискуссионный математический форумМатематический форум
Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
новый онлайн-сервис
число, сумма и дата прописью

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Программа для вычисления фрактальной размерности
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 18:27 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
13 мар 2013, 18:07
Сообщений: 1
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Здравствуйте.
Подкажите, пожалуйста, существует ли софт, который может посчитать фрактальную размерность по приведенным ниже условиям:
Суть метода заключается в следующем:
1. Из акций m различных компаний формируется класс всевозможных комбинаций по акциям z компаний, которые могут сформировать портфель. Для каждой комбинации из акций z компаний формируется множество портфелей, в состав которых доля акций каждой из z компаний входит с кратностью 0,1 (10%).
2. Доходности полученных портфелей нормируются следующим образом:
1) из дневных показателей доходности портфеля за год выбирается наибольшее значение;
2) рассчитываются отношения ежедневных показателей доходности портфеля за год к наибольшему значению.
3. Вычисляются статистические оценки фрактальных размерностей кривых, выражающих зависимость доходности портфеля (в частности одной акции) от времени в течение года.
Статистические оценки фрактальных размерностей вычисляются следующим образом. Портфель описывается вектором x = (x1, x2, ... xn), где xi – доли акций различных компаний и сумма xi = 1. Квадратная область ломаной, построенной по k последовательным значениям доходности, разбивается на n^2 квадратов со стороной 1/n , где n=2*k , т.к. статистические оценки фрактальной размерности при данном значении , как показали наши вычисления, стабилизируются. Вычисляется число квадратов N(n) , содержащих точки ломаной, а затем – величина ln N(n) / ln n , которая принимается за статистическую оценку фрактальной размерности.
Область построения графика доходности в двумерном пространстве представляет собой квадрат, в котором длина оси X равна 1 году, высота оси Y равна 1 (максимальное значение элементов нормированного ряда доходности портфеля).

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему      Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ]

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Программа вычисления тригонометрических функций

в форуме Тригонометрия

Red_Garry

3

1068

13 май 2014, 10:31

Размерности образов

в форуме Функциональный анализ, Топология и Дифференциальная геометрия

BlackIce

1

355

24 май 2014, 17:48

Монотонность размерности

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

iNarek94

3

514

08 мар 2015, 13:31

Равные размерности

в форуме Интегральное исчисление

oobarbazanoo

1

333

09 мар 2016, 17:05

Вычисление с учетом размерности

в форуме Алгебра

gogi300

2

224

15 апр 2022, 14:52

Как СЛАУ большой размерности

в форуме MATLAB

Alexey007

4

283

05 дек 2021, 20:18

Базисы и размерности матриц

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

rojije

1

178

28 апр 2021, 12:51

Как перейти к пространству большей размерности?

в форуме Размышления по поводу и без

ivashenko

0

279

27 сен 2016, 20:26

Определить размерности линейных подпространств

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

92923

0

174

17 май 2017, 20:20

Связь размерности пространства и его подпространств

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

antehich

3

284

11 июн 2022, 16:29


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2023 MathHelpPlanet.com. All rights reserved