Математический форум Math Help Planet
http://mathhelpplanet.com/

Вычислить отклонение точки от нуля на определенном (n) шаге
http://mathhelpplanet.com/viewtopic.php?f=36&t=61217
Страница 1 из 1

Автор:  evs [ 29 июл 2018, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Вычислить отклонение точки от нуля на определенном (n) шаге

250-300 испытаний проводятся с двумя (A, B) монетами. Вторая B (идеальная) монета вводится из-за возможности нечестности первой монеты. Отслеживается совпадение{1} / несовпадение{0} символов («общая последовательность» {1;0}). После завершения 1 макроцикла выполняются 2, 3 и т. д. (Между циклами 1000 не отслеживающихся испытаний монеты А). Предыдущие циклы забыты. Строится график: совпадение (точка перемещения вверх относительно оси 0), несоответствие (точка перемещения вниз относительно оси 0). Получаем случайное блуждание ?

Как рассчитать максимальное отклонение точки от нуля на определенном (n) шаге для: 1 вариант- процесс в котором макроцикл разбит по определенному признаку(появление 1 > появления 0) на микроциклы (предыдущий микроцикл забыли); 2 вариант- макроцикл продолжается с тем же начальным моментом.

Раньше (воспринимал как испытания Бернулли): я вычислял как ско.

Позже (воспринимал как случайное блуждание ): я вычислял как математическое ожидании модуля разности случайных величин. Также не исключаю как ско X .

А вот цитата:" Пошаговый {+1,-1}-процесс (выигрыш/проигрыш) является бернуллиевским процессом. Процесс, описывающий суммарный выигрыш с начального момента - это случайное блуждание, порожденное этим бернуллиевским процессом. Поэтому можно сказать, что расчеты вероятностей всех событий этого блуждания основываются на процессе с независимыми испытаниями (расчеты по Бернулли). Поскольку значение СП-блуждания есть сумма одинаково распределенных СВ, то при большом числе шагов в соответствии с ЦПТ его распределение приближается к гауссовскому (чем вы и пользуетесь). Обосновано ли далее пользоваться гауссовской аппроксимацией или же гауссовское распределение свертывать с {+1,-1}-равновероятным? - Определитесь для какого процесса вы рассчитываете - для нового (старый забыли) или продолжается процесс с тем же начальным моментом. Тут все очевидно - если процесс продолжается, то использование аппроксимации по Гауссу не менее обосновано, чем и ранее. "

Что правильно? Могут быть другие варианты?

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/