Математический форум Math Help Planet
Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике Теоретический раздел |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
новый онлайн-сервис число, сумма и дата прописью |
|
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Страница 1 из 1 |
[ Сообщений: 3 ] |
|
Автор | Сообщение | |
---|---|---|
Ileka |
|
|
Пусть [math]\sigma=\min(s , s>\tau, W_{s}=-y).[/math] Найти плотность случайной величины [math]\sigma[/math]. |
||
Вернуться к началу | ||
Ileka |
|
|
Нужно воспользоваться строго марковским свойством и тем что если две случайные величины независимы то плотность суммы будет свертка плотностей.
|
||
Вернуться к началу | ||
Ileka |
|
|
из [math]\sigma[/math] сделаем процесс [math]\sigma_{1}=min(s,W_{s+\tau}-W_{\tau}=-y), \tau[/math] и [math]\sigma_{1}[/math] не зависимые по строго марковскому свойству, потом находим плотности [math]\tau[/math] и [math]\sigma_{1}[/math] и можно использовать теорему о свертке плотностей, т.к. две случайные величины независимы. Плотность [math]\tau[/math] я знаю: [math]p_{\tau}(t)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^{2}}{2t}}\frac{x}{t^{\frac{3}{2}}}[/math] как найти плотность [math]\sigma_{1}[/math]
|
||
Вернуться к началу | ||
[ Сообщений: 3 ] |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |