Дискуссионный математический форумМатематический форум
Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
новый онлайн-сервис
число, сумма и дата прописью

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Найти плотность случайной величины(случайные процессы)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 15:48 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
23 май 2014, 18:34
Сообщений: 18
Cпасибо сказано: 4
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Пусть [math](W_{t}, t \geq 0)[/math]-винеровский процесс. Пусть [math]\tau=\min( t, W_{t}=y)[/math] для некоторого [math]y<0[/math].
Пусть [math]\sigma=\min(s , s>\tau, W_{s}=-y).[/math] Найти плотность случайной величины [math]\sigma[/math].

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Найти плотность случайной величины(случайные процессы)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 16:06 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
23 май 2014, 18:34
Сообщений: 18
Cпасибо сказано: 4
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Нужно воспользоваться строго марковским свойством и тем что если две случайные величины независимы то плотность суммы будет свертка плотностей.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Найти плотность случайной величины(случайные процессы)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 17:40 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
23 май 2014, 18:34
Сообщений: 18
Cпасибо сказано: 4
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
из [math]\sigma[/math] сделаем процесс [math]\sigma_{1}=min(s,W_{s+\tau}-W_{\tau}=-y), \tau[/math] и [math]\sigma_{1}[/math] не зависимые по строго марковскому свойству, потом находим плотности [math]\tau[/math] и [math]\sigma_{1}[/math] и можно использовать теорему о свертке плотностей, т.к. две случайные величины независимы. Плотность [math]\tau[/math] я знаю: [math]p_{\tau}(t)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^{2}}{2t}}\frac{x}{t^{\frac{3}{2}}}[/math] как найти плотность [math]\sigma_{1}[/math]

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему      Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ]

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Найти плотность распределения квадрата случайной величины

в форуме Теория вероятностей

NadezhdaTTT

0

411

18 июн 2017, 13:55

Найти плотность распределения вероятности случайной величины

в форуме Теория вероятностей

anton32

1

456

29 мар 2021, 14:52

Плотность функции от случайной величины

в форуме Теория вероятностей

God_mode_2016

18

229

28 ноя 2020, 10:38

Плотность вероятности случайной величины

в форуме Теория вероятностей

dikiidog

0

96

17 дек 2019, 00:27

Плотность вероятности случайной величины

в форуме Теория вероятностей

Somik

13

800

09 мар 2015, 16:41

Плотность функции от случайной величины

в форуме Теория вероятностей

Jake105

0

111

16 сен 2022, 19:38

Плотность распределения случайной величины

в форуме Теория вероятностей

Dasha_N

4

708

18 ноя 2014, 22:36

Задача на плотность распределения случайной величины

в форуме Теория вероятностей

Bugurt

2

523

08 июн 2014, 16:12

Плотность распределения случайной величины Как сделать

в форуме Интегральное исчисление

UniQueTop1

2

237

23 ноя 2021, 16:07

Плотность распределения непрерывной случайной величины

в форуме Теория вероятностей

iv_an

2

888

08 дек 2014, 00:35


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2023 MathHelpPlanet.com. All rights reserved