Дискуссионный математический форумМатематический форум
Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
новый онлайн-сервис
число, сумма и дата прописью

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Моделирование случайного вектора по совместной плотности
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 15:17 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
23 мар 2014, 14:39
Сообщений: 3
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Есть необходимость сгенерировать n-мерный случайный вектор [math]Y = (Y_1, ..., Y_n)^T[/math]. Известна плотность совместного распределения [math]P(X) = P(X_1, ..., X_n)[/math].

Как это делать аналитически вроде понятно :
1) [math]P(X) = P(x_1, ..., x_n) = P_1(x_1)*P_2(x_2|x_1)*...*P_n(x_n|x_1, ..., x_{n-1})[/math]
2) Далее ищем функции распределения [math]F_i (x_i | x_1, ..., x_{i-1}[/math] и т.д.
3) Решив как-нибудь систему [math]F_i (x_i) = \xi_i[/math], где [math]\xi_i[/math]- случайные числа, получим реализацию [math]X[/math]

Но как проделать все это численно (пишу программу) ? Нашел довольно много материалов по каким-то конкретным законам распределения, но у меня[math]P(x)[/math] - произвольная... Более того, я даже не знаю как она выглядит : в мою часть программы она приходит как параметр.

double* GenVariable (double * (*Density)(double* X), int N)
{
//собственно, алгоритм генерации вектора Y размера N по плотности Density (X);
}


Быть может есть какие-то идеи или материалы?

P.S. Смоделировать случайную величину по произвольному распределению - это ещё не беда. Мне гораздо важнее понять, как быть с n-мерным вектором? Как работать численно со совместной плотностью?

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование случайного вектора по совместной плотности
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 16:19 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
23 мар 2014, 14:39
Сообщений: 3
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
//up

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему      Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ]

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Ряд распределения случайного вектора

в форуме Теория вероятностей

God_mode_2016

0

254

22 май 2021, 15:55

Распределение случайного вектора

в форуме Теория вероятностей

TeorVer

1

203

25 сен 2015, 00:43

Найти плотность распределения компонент случайного вектора X

в форуме Теория вероятностей

ExzoTikFruiT

0

502

11 дек 2014, 17:15

Ищу математика для совместной работы (АлгоТрейдинг)

в форуме Объявления участников Форума

JJxJJm

5

454

25 июл 2022, 20:10

Модель случайного блуждания

в форуме Дискретная математика, Теория множеств и Логика

4irik

0

157

06 ноя 2017, 16:06

Дисперсия случайного процесса

в форуме Теория вероятностей

slog

0

320

06 май 2015, 23:55

Характеристика случайного процесса

в форуме Теория вероятностей

petkosser

0

331

24 дек 2015, 17:36

Вероятность случайного наложения

в форуме Теория вероятностей

Nagi

3

146

10 июн 2021, 02:56

Проекция вектора на направление вектора?

в форуме Аналитическая геометрия и Векторная алгебра

32423fsdf

2

226

22 ноя 2023, 22:18

Имитационное моделирование

в форуме Исследование операций и Задачи оптимизации

Back

0

251

23 окт 2018, 03:10


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2024 MathHelpPlanet.com. All rights reserved