Математический форум Math Help Planet
Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике Теоретический раздел |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
новый онлайн-сервис число, сумма и дата прописью |
|
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Страница 1 из 1 |
[ 1 сообщение ] |
|
Автор | Сообщение | |
---|---|---|
Melnik11 |
|
|
В общем возник следующий вопрос. Есть корреляционная матрица 3 на 3 (или более), например такого вида: [ 1., 0.9, 0.3] [ 0.9, 1, 0.9] [ 0.3, 0.9, 1 ] С помощью данной корреляционнной матрицы формируются взаимно коррелированные векторы случайных величин. Для этого используется разложение Холецкого: R=C[math]^{T}[/math]C Не буду вдаваться в подробности, необходимо найти матрицу С. Но в некоторых случаях (в приведенном примере) корреляционная матрица положительно не определена. Соответственно использовать разложение не получается. В соответствии с этим возникает вопрос - есть ли какие-то способы, возможно приближенного нахождения данного разложения без использования комплексных чисел? Что вообще можете посоветовать в данной ситуации? Заранее спасибо огромное за ответы) |
||
Вернуться к началу | ||
[ 1 сообщение ] |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |