Дискуссионный математический форумМатематический форум
Математический форум Math Help Planet

Обсуждение и решение задач по математике, физике, химии, экономике

Теоретический раздел
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
новый онлайн-сервис
число, сумма и дата прописью

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Разложение Холецкого для не положительной матрицы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 00:15 
Не в сети
Начинающий
Зарегистрирован:
20 ноя 2017, 00:12
Сообщений: 2
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Доброго вечера
В общем возник следующий вопрос. Есть корреляционная матрица 3 на 3 (или более), например такого вида:
[ 1., 0.9, 0.3]
[ 0.9, 1, 0.9]
[ 0.3, 0.9, 1 ]
С помощью данной корреляционнной матрицы формируются взаимно коррелированные векторы случайных величин. Для этого используется разложение Холецкого:
R=C[math]^{T}[/math]C
Не буду вдаваться в подробности, необходимо найти матрицу С. Но в некоторых случаях (в приведенном примере) корреляционная матрица положительно не определена. Соответственно использовать разложение не получается.
В соответствии с этим возникает вопрос - есть ли какие-то способы, возможно приближенного нахождения данного разложения без использования комплексных чисел? Что вообще можете посоветовать в данной ситуации?
Заранее спасибо огромное за ответы)

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему      Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ]

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Разложение Холецкого

в форуме Объявления участников Форума

Evelina_

1

204

29 янв 2023, 02:47

Положительно определенная матрица в разложение Холецкого

в форуме Численные методы

TChaika

2

641

27 май 2015, 10:05

Решение СЛАУ методом квадратных корней(разложение Холецкого)

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

sur-face

4

391

21 фев 2022, 14:43

SVD разложение матрицы

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

MartyIsLife

1

211

03 сен 2019, 14:52

Как найти каноническое разложение матрицы?

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

32423fsdf

5

89

29 ноя 2023, 18:27

Критерий положительной определенности оператора

в форуме Функциональный анализ, Топология и Дифференциальная геометрия

Hans Fuller

2

391

02 май 2016, 17:07

Метод Холецкого

в форуме Численные методы

stan87

0

674

14 сен 2015, 18:05

Метод Холецкого в динамическом анализе МКЭ

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

Mishan_Aviator

0

323

22 июн 2015, 18:00

Метод Холецкого. очень сложно

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

keep_yourself

1

265

22 апр 2018, 21:06

Для данной матрицы найти диагональную и унитарную матрицы

в форуме Линейная и Абстрактная алгебра

OceanDrama

1

1430

01 дек 2014, 17:30


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2023 MathHelpPlanet.com. All rights reserved